一个利率互换的题，急求助~T T

0肚疼疼0 2023-03-21 05:46

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  0o卡门序曲o0

  2023-03-21 06:03

  AB企业，由A信用程度高，固定利率与浮动利率借款各相差1%和0.25%，A借固定利率款有优势，B借浮动利率款有优势。互换后可节省总成本：13% LIBOR-（LIBOR 0.25% 12%）=0.75%设计：A银行需要浮动利率资金，由B来借，利率成本LIBOR 0.25%，其中LIBOR-0.375%由A支付，B承担0.625%B银行需要固定利率资金，由A来，利率成本12%，全部由B支付AB各支付0.075%给中间人。结果：A实际支付浮动利率：LIBOR-0.375% 0.075%=LIBOR-0.3%，节省0.3%B实际支付固定利率：12% 0.625% 0.075%=12.7%，节省0.3%中间人获益：0.15%

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