利率从10%→20%,计算息票债券价格

0梦0女0孩0 2023-03-17 21:48

• 

  _RACHE_

  2023-03-17 22:13

  既然是英文的书楼主应该懂以下内容吧

  以maturity为30年的为例第二年该债券的市场价格为

  input：

  1.PMT=$1,000*10%=$100；/就是每年给的利息，按照债券面上的利率即couponrate/

  2.FV=$1,000；/到期后给的本金/

  3.i/Y=20%；/市场给的年利率/

  4.N=29；/距离到期的时间（年）/

  output：

  PV=$502.53

  以五年为例的话参见图片

  就实质来讲的话就是把futurecashflow按照市场利率折换成PV
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