关于抛补利率平价计算。

___岁月_如歌_ 2023-03-19 13:31

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  _7花月夜7_

  2023-03-19 13:54

  根据抛补利率平价理论，利率高的货币远期贬值，即人民币贬值，我国是直接标价法，汇率应该是上升。理论上贬值率为利差。9个月贬值率：（6%-4%）*9/12=1.5%，即九个月后的汇率为即期汇率的98.5%

  抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义是,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为升水. 非递补利率平价的经济含义是,预期的汇率远期变动率等于两国的货币利率之差. 抛补利率平价，与无抛补利率平价相比，抛补的利率平价并未对投资者的风险偏好做出假定，即套利者在套利的时候，可以在期汇市场上签订与套利方向相反的远期外汇合同（掉期***），确定在到期日交割时所使用的汇率水平。
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