利率风险敏感度和累计外汇敞口头寸的计算,急!!

__________v_o 2023-03-17 05:16

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  ____TA0513

  2023-03-17 05:55

  累计外汇敞口头寸比例本指标计算外币口径数据。计算公式：累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸／资本净额×100%指标释义：累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。资本净额定义与资本充足率指标中定义一致。 利率风险敏感度本指标计算本外币口径数据。计算公式：利率风险敏感度=利率上升个基点对银行净值影响/资本净额×100%。指标释义：本指标在假定利率平行上升个基点情况下，计量利率变化对银行经济价值的影响。指标计量基于久期分析，将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，得到该时间段内的重新定价“缺口”。对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口后，对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算给定的利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。利率上升个基点对银行净值影响是指在给定利率变动为上升200个基点的条件下，计算得到的对经济价值产生的影响。其中，时段的划分及各个时段的敏感性权重参照巴塞尔委员会《利率风险管理与监管原则》标准框架确定。资本净额定义与资本充足率指标中定义一致。

  利率风险敏感度：新:利率重新定价风险情况表G33 资本充足率汇总表G40(各币种(G33_I_[15.A] + G33_II_[15.A])之和) / G40_[3.A] *100%旧:利率重定价风险情况表G33 资本充足率汇总表G41(各币种(G33_I_[15.A] + G33_II_[15.A])之和) / G41_[7.A] *100%美元敞口头寸比例：新:外汇风险敞口情况表G32 资本充足率汇总表G40境内汇总口径:G32_[1.F]/ G40_[3.A](法人) *100%法人汇总口径:G32_[1.J]/ G40_[3.A] *100%合并报表口径:G32_[1.J]/ G40_[3.A] *100%旧:外汇风险敞口情况表G32 资本充足率汇总表G41境内汇总口径:G32_[1.F]/ G41_[7.A](法人) *100%法人汇总口径:G32_[1.J]/ G41_[7.A] *100%合并报表口径:G32_[1.J]/ G41_[7.A] *100%

  利率上升100个基点，就是利率上调1%，例如，现在银行利率是2.25%，上升100个基点，利率水平是3.25%，你给出的数据不全，不可以算，你根据全面的数据，自己算一下就可以得出来
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