举例而言,某投资者考虑买入执行价格为1.2800,面值为100欧元的欧元美元看涨期权合约。现在市场欧元美元汇率为1.2800,该外汇期权的值为+0.5。这就是说,如果市场欧元美元汇率涨至1.2900--上涨0.01美元,那么该期权价格将上涨+0.5×0.01×100=0.5美元
首先,平价期权只是指执行价格=实时股票价格,并没有说delta=0.5,其次你要的公式是((Cu-Cd)/(S*(u-d)))*e^-delta*h, delta是分红率